•Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Ανάφη δημιουργήθηκε από τον θεό Απόλλωνα. Ο μύθος λέει ότι οι Αργοναύτες, επιστρέφοντας από την Κολχίδα(αρχαία περιοχή κοντά στον Εύξεινο Πόντο), έπεσαν σε μεγάλη καταιγίδα στο Αιγαίο και προσευχήθηκαν στον Απόλλωνα να τους σώσει. Τότε ο θεός έκανε να εμφανιστεί μέσα από τη θάλασσα ένα φωτεινό νησί για να βρουν καταφύγιο. Από αυτό προήλθε και το όνομα «Ανάφη», από το ρήμα «αναφαίνω», που σημαίνει «εμφανίζω» ή «φανερώνω».Ιστορικά, το νησί κατοικήθηκε από τα αρχαία χρόνια, πιθανότατα από Δωριείς και άλλους αιγαιακούς πληθυσμούς. Στην αρχαιότητα είχε σημαντική θέση λόγω της λατρείας του Απόλλωνα και της ναυτικής της θέσης στο Αιγαίο.
•Βέβαια υπάρχει και μία ακόμα πιο "λαϊκή" εκδοχή για την ονομασία της Ανάφης που συνδέεται με τα φίδια. Σύμφωνα με αυτήν, το όνομα προέρχεται από τη φράση «άνευ όφεων», δηλαδή «χωρίς φίδια», επειδή στο νησί δεν υπάρχουν φίδια.